跪求：newey west这个方法是计算协方差吗？还是方差？大概算法是怎么样的啊？ [推广有奖]

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楼主

明主敬人天7 发表于 2016-9-22 15:22:58 |AI写论文

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跪求各位大神，求解：网上找了好多资料，很少这方面的，有什么HAC模型，感觉貌似是在讲这个又不太像，能不能说一下这个算法是怎么样的？网上我找的时候，总会给一元方程β1的方差预估，然后更加详细的就一直显示什么比较复杂，没有详细的公式，我知道R有这个，但是看不懂参数对应的是什么，也不知道得到的是什么，急急急