最近在学习neweywest这个方法，我想了解一下算法是怎么样的，求大神指导

小学生

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楼主

明主敬人天7 发表于 2016-9-20 11:15:03 |AI写论文

30论坛币

最近在学newey west这个模型，算法不太懂，然后看R有这个模型，可是对R不是很熟，里面参数对应是什么，怎么算也不知道，求大神指导，我看了几本书，有时候这个算法是调整参数贝塔的协方差，有时候又是方差，我表示不明白

沙发

明主敬人天7 发表于 2016-9-21 09:47:59

没能回答的吗？？

藤椅

发表于 2017-3-3 10:26:13

顶一下，我也想知道，单变量（自相关性特别强）的t值如何用Newey-West计算

板凳

莫愁Lee 发表于 2017-5-16 22:34:11

燕云十三发表于 2017-3-3 10:26
顶一下，我也想知道，单变量（自相关性特别强）的t值如何用Newey-West计算

你好，这个问题你解决了吗？我最近也在做这方面的东西，一头雾水啊

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