[求助] 如何在R中得到newey west 调整后的统计数值

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要处理过去几十年的美国保险公司的数据，单纯的用lm,summary得出的数据教授不满意，要求用newey west的方法消除异方差和自相关。我好不容易下载了sandwich的包（我是R的初学者），用了NeweyWest函数，可是得出来的就是个协方差矩阵，没有像EViews 软件那样直接可以给出各个统计数字，系数，t值，R^2等等。想请问大侠们，在R中有没有可能用某些函数，实现我的梦想：得到消除HAC后的一些统计方面的数值，就像用了summary后提供的数值。

我试图看newey west (1987),Andrews DWK (1991)的原始英文paper，对我来说也太难了，头晕。还是上来请教高手简单点。

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关键词：newey west Est NEW NeweyWest 统计 调整 数值 west newey

还没有人回答，昨天又查了查，找出了一个方法，系数，t value , p value是搞定，我把方法写出来，懂的人帮我检查一下，不懂的人也可以了解一下。

library("sandwich")
library("lmtest")
........................................
model1     = lm(Ri ~ MktRF + SMB + HML + AGG_LIQ)
neweywest <- coeftest(model1, vcov = NeweyWest(model1, lag = 1))
print(neweywest)


出来的数据的形式：
t test of coefficients:

             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)   
(Intercept) -0.033148   0.019524 -1.6978 0.1333559   
MktRF       -2.189634   0.455803 -4.8039 0.0019574 **
SMB         -0.984162   0.246534 -3.9920 0.0052431 **
HML         -1.994266   0.285168 -6.9933 0.0002128 ***
AGG_LIQ      0.499178   0.107696  4.6351 0.0023835 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

顶一下，学习了……

顶下楼主，现在很需要这方面的资料！

你可以通过 AER这个包得到的哈。

首先 down 下来 AER
然后回归
再采用 coeftest（）这个函数，里面有选项关于 newy-west的。
很好用的，我经常用这个函数进行调整。

你可以通过 AER这个包得到的哈。

首先 down 下来 AER
然后回归
再采用 coeftest（）这个函数，里面有选项关于 newy-west的。
很好用的，我经常用这个函数进行调整。

shenyu2070 发表于 2011-5-10 21:10
你可以通过 AER这个包得到的哈。

首先 down 下来 AER

问下，如果求的是单一变量（一列具有自相关的时间序列数据）均值是否显著大于零，这时的t统计量用Newey-West方法如何在R中求得呢？？谢谢啦！

yuechuanhui 发表于 2013-1-30 20:51
问下，如果求的是单一变量（一列具有自相关的时间序列数据）均值是否显著大于零，这时的t统计量用Newey-W ...

单变量的话，你就用你的变量对1回归就行了嘛，lm（y~1，data），然后再用AER里面的coeftest函数对结果进行newey-west就好了！

都是高手啊，不会不会啊

同求如何得到R^2跟DW值