【求助】关于面板数据中多重共线性、robust test 、内生性、sargen test 的困惑

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请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正，
        2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用
        3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固定与随机效应的hausman检验是同一个吗？
        4：用工具变量时只需要把怀疑有内生性的那个变量替换就行了吗？
        5；sargen test可以在Eviews中实现吗？
   谢谢大家了！

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关键词：robust sargen 关于面板数据 多重共线性 test 面板 test 线性 robust sargen

1.serial correlation的检验很多，最普通的DW，Box-Ljung等。共线性v...基本不是问题。
2.robust test好像没此一说，只有robust std error或检验异方差的White test。robust std error在允许heteroskedasticity的时候用，而White test则是检验homoskedasticity假设是否合理。
3.endogeneity会由simultaneous casality bias导致，也可能由其他因素譬如sample selectivity导致。Hausman test是一个很宽泛的检定，panel 里的fixed effect vs random effect只是一个特例。
4.IV不是用来替换掉endogenous variables，model是不变的，只是估计的过程不再是OLS。
5.这是一个简单的LM test，手动实施即可。

Hausman检验可以应用于检验内生性是否存在，或者说内生性是否影响了系数的估计。在这个检验中，实际是看OLS估计量和IV估计量是否有显著差别。
Hausman检验常用于检验固定效应和随机效应。即检查随机效应设定下得出的系数和固定效应下得出的系数是否有显著区别。

还不是很明白内生性的内涵？

受教了，谢谢~

受教了，谢谢~

受教了，呵呵

学习。。。

2楼的解释的很好。
我们不能只学会走软件，忽视理论学习。理论学好了，自然就知道在走软件时选择什么option了。

ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!