关于动态面板的命令问题

关于动态面板有系统和差分两种，陈强老师书中和连玉君老师视频中都有讲到。系统和差分的命令区别不大，我对数据样本做了系统GMM操作。命令如下*xtabond2命令
  xtabond2 lsofdi l.lsofdi pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp, gmm(lsofdi,lag(2 4)) ///
                        iv(pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp)
  est store sys_gmm2
*xtdpdsys命令
  xtdpdsys lsofdi          pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp, maxldep(3) twostep
  est store xtdp_gmm2
      以上两个命令应该得出的结果是一样的，但是不知道我的命令部分哪里出现了问题，所以结果并不一致。

      合并两者结果： esttab sys_gmm2 xtdp_gmm2
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                      (1)             (2)   
                   lsofdi          lsofdi   
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L.lsofdi            0.938***        0.892***
                  (25.28)         (41.46)   

pd                -0.0879**        -0.220**
                  (-2.83)         (-3.15)   

pdre              0.00122          0.0163***
                   (0.81)          (4.41)   

open_f             0.0162          0.0468*  
                   (1.18)          (2.56)   

infl             -0.00312         -0.0151***
                  (-0.44)         (-6.19)   

exch            0.0000137       0.0000696***
                   (1.60)          (3.58)   

sr                 -0.104*         -0.327***
                  (-2.01)         (-3.81)   

re                0.00402         0.00198   
                   (1.49)          (0.25)   

lgdp                0.191***        0.403***
                   (3.35)          (4.16)   

lpgdp              0.0170          0.0371**
                   (1.07)          (2.76)   

_cons              -3.249**        -6.423***
                  (-3.18)         (-3.56)   

      所以请有知道的帮助一下，看看是哪里出现了问题。谢谢！！！
     另外：系统GMM和差分GMM中是不是都不能包含不随时间变化而变化的变量？例如距离、性别、受教育年限等。

xtabond2 命令可以看到lsofdi,lag(2 4)，即滞后2-4阶，xtdpdsys命令有maxldep(3)，最大才3阶。另，xtabond2 可以看出工具变量是 iv(pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp)，你要help一下xtdpdsys，看看默认的工具变量是那些，是否和xtabond2 的一样。结果不同，要么估计方法不同，要么工具变量不同（阶数或具体变量），检查一下。

statax 发表于 2016-9-25 14:46
xtabond2 命令可以看到lsofdi,lag(2 4)，即滞后2-4阶，xtdpdsys命令有maxldep(3)，最大才3阶。另，xtabond2 ...

做了一点小的改动，实验过这两个命令是一致的。
  xtabond2 lsofdi l.lsofdi pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp, gmm(lsofdi,lag(2 3)) ///
                        iv(pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp,eq(dif) )  twostep  h(2)
  est store sys_gmm1
*xtdpdsys命令

  xtdpdsys lsofdi          pd pdre  open_f  infl exch  sr  re  lgdp lpgdp,  maxldep(2)  twostep
  est store xtdp_gmm2

还有一个就是差分GMM不能有不随时间变化的变量，但是系统GMM可以有不随时间变动的变量参与回归（性别、距离等）。