楼主: zsjdjq
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[面板数据求助] 动态面板系数估计命令的选取问题。 [推广有奖]

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楼主
zsjdjq 发表于 2016-11-13 11:51:03 |AI写论文
10论坛币
目前遇到估计系数的选取问题。
      问题背景一:
     使用xtabond y x,robust估计因变量和自变量的系数结果;
    当干扰项存在异方差时,Sargan检验倾向于过度拒绝原假设,因此采用两阶段估计,然后再执行Sargan检验较,
    使用下述命令进行过度识别检验,估计 sargan 结果;
                xtabond y x, twostep
                 estat sargan
     使用下述命令进行干扰项序列相关检验
        xtabond y x,vce(robust)
        estat abond
采用上述命令之后,过度识别检验和干扰项序列相关检验均通过检验。
问题:因变量和自变量的系数是用xtabond y x,robust命令得到的?还是 xtabond y x, twostep得到的?
还是 xtabond y x, twostep robust得到的?

   问题背景二:
   1.若直接使用xtabond y x,robust估计系数结果。
但是再直接使用下述命令进行过度识别检验和干扰项序列相关检验
                  xtabond y x, twostep
                   estat sargan
                 xtabond y x,vce(robust)
                  estat abond
检验结果不理想,部分未通过。
2.解决办法:
法1:为确保过度识别检验和干扰项序列相关检验符合要求,采取限制工具变量个数的办法,工具变量个数的阶数限制为5,采用下述命令
xtabond y x, maxldep(5) twostep
       estat sargan       
       estat abond
估计之后,过度识别检验和干扰项序列相关检验均通过了。
法2:采用下述命令
xtabond y x, maxldep(5) twostep robust
       estat sargan       
       estat abond
估计之后,尽管干扰项序列相关检验能计算出来且通过了检验,而过度识别检验stata结果:cannot calculate Sargan test with vce(robust);
问题:
(1)限制工具变量的个数为5之后,回过头来考虑因变量和自变量的估计系数,
那么,估计因变量和自变量系数的命令是用xtabond y x,robust得到的?还是用xtabond y x, maxldep(5) twostep得到的?
还是用xtabond y x, maxldep(5) twostep robust得到的?
(2)上述确保过度识别检验和干扰项序列相关检验符合要求的2种办法中,法1正确还是法2正确?
跪谢!

关键词:动态面板 calculate XTABOND twostep robust 动态

沙发
zsjdjq 发表于 2016-11-13 14:26:44
补充问题背景二:(1)限制工具变量的个数为5之后,回过头来考虑因变量和自变量的估计系数,
那么,估计因变量和自变量系数的命令是用xtabond y x,robust得到的?还是用xtabond y x, maxldep(5) 得到的?还是用xtabond y x, maxldep(5) robust得到的?还是用xtabond y x, maxldep(5) twostep得到的?还是用xtabond y x, maxldep(5) twostep robust得到的?

藤椅
zsjdjq 发表于 2016-11-21 01:08:45
已解决,请勿再回复!

板凳
朱兜兜 发表于 2021-9-18 17:06:39
请问怎么解决呢?

报纸
朱兜兜 发表于 2021-9-18 17:07:45
请问怎末解决呢?有相同的问题

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