求解statsby运行后屏幕上是红色的×号，保存的结果里面也没有数值。

这是我的命令use "F:\JG\LUNWEN\SHUJU\最新数据\特征变量.dta", clear  sort    code month  
statsby _b _se, by(code month) saving(F:\JG\LUNWEN\SHUJU\最新数据\b.dta, replace): regress R1 mkt smb hml
运行后屏幕上是红色的×号，保存的结果里面也没有数值，code,month也是数值类型。跪求各位大神指点迷津，谢谢。

kfl369369 发表于 2016-9-28 09:22
先谢谢你，现在运行后我的屏幕上面不出现红色×号了，是黑色的点，是不是对的？但是我停止了一下，看到保 ...

出现黑点表示是有在估计，表示正确的！先试试 subsample (针对某几家公司先试一下)，看看结果如何？

你的 R1, mkt, smb, hml 的变量值在 Stata 中是红色（文字）还是黑色（数值）？

黃河泉 发表于 2016-9-25 16:45
你的 R1, mkt, smb, hml 的变量值在 Stata 中是红色（文字）还是黑色（数值）？

是黑色，数值类型的，不知道什么原因，好着急，对妹子股票每个月都做一次回归，要做将近20万次，但是完整的命令怎么写啊？
xtset code0 month0
egen g=group(code0)
egen g=group(code0)
qui sum g
local n=r(max)
gen alpha = .
gen b_mkt = .
gen b_smb = .       
gen b_hml = .
gen e = .
gen e0 = .
gen e1 = .
forval i=1/`n'{
  reg R1 mkt smb hml if g == `i'
matrix b = e(b)
       
        replace alpha = b[1,4] if   g == `i'      
        replace b_mkt = b[1,1] if    g == `i'      
        replace  b_smb = b[1,2] if    g == `i'  
        replace b_hml = b[1,3] if   g == `i'
cap drop re
       
        predict re if g == `i'
        replace e = re if g == `i'
         cap drop e0
         
egen e0_sd = sd(e) if g == `i'
         replace e1 = e0 if g == `i'
}
drop g 这个命令总是在  reg R1 mkt smb hml if g == `i'时显示insufiffent observetions，求解答。

kfl369369 发表于 2016-9-25 18:23
是黑色，数值类型的，不知道什么原因，好着急，对妹子股票每个月都做一次回归，要做将近20万次，但是完整 ...

我有一个"类似的"程序让你参考与修改：

1. sort ID year week
   
2. bys ID: gen time=_n
   
3. tsset ID time
   
4. 
   
5. bys ID: gen F2rm=F2.rm
   
6. bys ID: gen F1rm=F1.rm
   
7. bys ID: gen L1rm=L1.rm
   
8. bys ID: gen L2rm=L2.rm
   
9. 
   
10. statsby _b r2=e(r2), by(ID year) saving(myresult, replace): ///
    
11. regress ri F2rm F1rm rm L1rm L2rm
    
12. merge m:1 ID year using myresult
    
13. gen e=ri-(F2rm*_b_F2rm+F1rm*_b_F1rm+rm*_b_rm+L1rm*_b_L1rm+L2rm*_b_L2rm+_b_cons)

复制代码

黃河泉 发表于 2016-9-26 06:42
我有一个"类似的"程序让你参考与修改：

先谢谢你，现在运行后我的屏幕上面不出现红色×号了，是黑色的点，是不是对的？但是我停止了一下，看到保存系数的文件里面只有第一行的系数变量名，却没有数据，什么原因？

黃河泉 发表于 2016-9-28 09:31
出现黑点表示是有在估计，表示正确的！先试试 subsample (针对某几家公司先试一下)，看看结果如何？

太感谢你了，帮了大忙了，谢谢。。

kfl369369 发表于 2016-9-28 10:12
太感谢你了，帮了大忙了，谢谢。。

Great to hear that!

请问你是怎么解决这个问题的？遇到了相同的问题

你好，我刚刚遇到一样的问题。后来把变量一个个放进去分别回归发现问题所在，我有一个时间区间某变量缺失，没有观测值，所以屏幕出现红色叉叉提醒。建议你变量挨个放进去试试看。