分年度回归指令

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计算过度负债，参考陆正飞《谁更过度负债_国有还是非国有企业》中的做法，分年度进行回归，我的操作指令如下，但是不知道是否正确，求懂得大佬帮忙看看。


statsby _b _se, by(year) saving(statsby.dta,replace):tobit Lev_C l.SOE l.Roa l.Lev_Ind l.Grow l.Fata l.Size l.Top,vce(r)

merge m:1 year using statsby

sort stkcd year

gen Levhat=_stat_1*l.SOE+_stat_2*l.Roa+_stat_3*l.Lev_Ind+_stat_4*l.Grow+_stat_5*l.Fata+_stat_6*l.Size+_stat_7*l.Top+Lev_C_b_cons

gen Exlev=Lev_C-Levhat


谁更过度负债_国有还是非国有企业_陆正飞.pdf (1.6 MB)

2020-9-7 17:47:00 上传

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关键词：statsby replace Saving stats stkcd

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你用数据执行一下看看结果不就知道对不对吗

至少 gen Levhat 应该是不对的，因为 tobit 是非线性模型。请根据下例更改 (尔后请用 dataex 附上资料)：

1. webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. gen ind = 1
   
4. replace ind =2 if company > 5
   
5. 
   
6. bys ind: egen inv15 = pctile(invest), p(15)
   
7. replace invest = 0 if invest < inv15
   
8. sum
   
9. 
   
10. // ssc install runby
    
11. cap program drop tobit_pre
    
12. program define tobit_pre
    
13.   tobit invest mvalue
    
14.   predict xb
    
15. end
    
16. 
    
17. runby tobit_pre, by(ind)

复制代码

应该是一样的

1. tempfile statsby
   
2. 
   
3. sysuse auto,clear
   
4. generate wgt=weight/1000
   
5. 
   
6. statsby _b _se, by(foreign) saving("`statsby'",replace):  ///
   
7.                tobit mpg wgt, ll(17) vce(r)
   
8. merge m:1 foreign using "`statsby'"
   
9. 
   
10. gen double mpghat=mpg_b_wgt*wgt+ mpg_b_cons
    
11. gen Exmpg=mpg-mpghat
    
12. 
    
13. 
    
14. // ssc install runby
    
15. cap program drop tobit_pre
    
16. program define tobit_pre
    
17.   tobit  mpg wgt, ll(17) vce(r)
    
18.   predict double xb
    
19. end
    
20. 
    
21. runby tobit_pre, by(foreign)
    
22. list  mpghat xb in 1/10

复制代码

1. . tempfile statsby
   
2. 
   
3. .
   
4. . sysuse auto,clear
   
5. (1978 Automobile Data)
   
6. 
   
7. . generate wgt=weight/1000
   
8. 
   
9. .
   
10. . statsby _b _se, by(foreign) saving("`statsby'",replace):  ///
    
11. >                tobit mpg wgt, ll(17) vce(r)
    
12. (running tobit on estimation sample)
    
13. 
    
14.       command:  tobit mpg wgt, ll(17) vce(r)
    
15.            by:  foreign
    
16. (note: file C:\Users\ql\AppData\Local\Temp\ST_30c8_000001.tmp not found)
    
17. 
    
18. Statsby groups
    
19. ----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5
    
20. ..
    
21. 
    
22. . merge m:1 foreign using "`statsby'"
    
23. (label origin already defined)
    
24. 
    
25.     Result                           # of obs.
    
26.     -----------------------------------------
    
27.     not matched                             0
    
28.     matched                                74  (_merge==3)
    
29.     -----------------------------------------
    
30. 
    
31. .
    
32. . gen double mpghat=mpg_b_wgt*wgt+ mpg_b_cons
    
33. 
    
34. . gen Exmpg=mpg-mpghat
    
35. 
    
36. .
    
37. .
    
38. . // ssc install runby
    
39. . cap program drop tobit_pre
    
40. 
    
41. . program define tobit_pre
    
42.   1.   tobit  mpg wgt, ll(17) vce(r)
    
43.   2.   predict double xb
    
44.   3. end
    
45. 
    
46. .
    
47. . runby tobit_pre, by(foreign)
    
48. 
    
49. --------------------------------------
    
50. Number of by-groups    =             2
    
51. by-groups with errors  =             0
    
52. by-groups with no data =             0
    
53. Observations processed =            74
    
54. Observations saved     =            74
    
55. --------------------------------------
    
56. 
    
57. . list  mpghat xb in 1/10
    
58. 
    
59.      +-----------------------+
    
60.      |    mpghat          xb |
    
61.      |-----------------------|
    
62.   1. | 22.042007   22.042007 |
    
63.   2. | 19.339916   19.339916 |
    
64.   3. | 23.907737   23.907737 |
    
65.   4. | 19.983271   19.983271 |
    
66.   5. | 14.643424   14.643423 |
    
67.      |-----------------------|
    
68.   6. |  17.28118   17.281179 |
    
69.   7. | 26.545493   26.545493 |
    
70.   8. | 19.790264   19.790264 |
    
71.   9. | 15.930134   15.930134 |
    
72. 10. | 19.018238   19.018238 |
    
73.      +-----------------------+

复制代码

蓝色 发表于 2020-9-9 11:27
应该是一样的

谢谢，我大概是想错了 (想到类似 marginal effects, 这应该才跟非线性有关)！

大佬您好 还在吗 目前也在做过度负债的tobit回归 有几个问题想向您请教下