【计量快报】正式面板资料 (Structural) VAR 指令与文章

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黄老师，您好，我对数据取了对数然后做了一阶差分，经单位根检验是平稳的，然后我又分别用nharvey命令和xtwest命令做协整分析，结果发现不存在协整关系。这是我的命令

1. nharvey lnifdicf, trend
   
2.         nharvey lnofdicf, trend

复制代码

和

1.    xtwest lnifdicf lnofdicf, westerlund constant trend  lags(1) leads(1) lrwindow(3)

复制代码

请问黄老师：1、变量不存在协整关系，那我还能做脉冲响应和格兰杰因果关系吗？
                  2、不存在协整关系，是不是因为我的数据有问题呢？是否还需要对数据做处理呢？

黄老师，请问 经AIC BIC HQIC 发现最优滞后阶数是一阶， 那这样是不是就不用做协整分析了呢？

A246 发表于 2019-3-2 14:41
黄老师，请问 经AIC BIC HQIC 发现最优滞后阶数是一阶， 那这样是不是就不用做协整分析了呢？

我不喜欢谈谈协整分析的事！

黃河泉 发表于 2019-3-2 15:21
我不喜欢谈谈协整分析的事！

好的，打扰您了，依旧谢谢老师的回答

黄老师您好 我想请问我用pvar2确定了最优滞后阶数 下一步应该做什么呢 具体命令又是什么呢

birdy1901 发表于 2019-3-8 14:47
黄老师您好 我想请问我用pvar2确定了最优滞后阶数 下一步应该做什么呢 具体命令又是什么呢

你还是看看相关文章吧！(我好像没用过 pvar2)

黃河泉 发表于 2019-3-8 15:39
你还是看看相关文章吧！(我好像没用过 pvar2)

好的 那我还想请问您另一个问题，做GMM模型参数分析的时候，老是出现gmm not allowed 是什么原因呢，应该怎样处理

birdy1901 发表于 2019-3-8 16:34
好的 那我还想请问您另一个问题，做GMM模型参数分析的时候，老是出现gmm not allowed 是什么原因呢，应该 ...

老师 ，第二个问题是 请问是确定了最优滞后项，就直接granger因果检验了么？还是应该先利用最优滞后阶数重新回归并检验pvar的稳定性之后再去做granger？

birdy1901 发表于 2019-3-8 16:34
好的 那我还想请问您另一个问题，做GMM模型参数分析的时候，老是出现gmm not allowed 是什么原因呢，应该 ...

无从判断！