求助大神hausman检验问题

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跪求各位大神，下面是什么情况?这表示固定效应模型是合适的吗？

hausman fe

Note: the rank of the differenced variance matrix (13) does not equal the
        number of coefficients being tested (14); be sure this is what you
        expect, or there may be problems computing the test.  Examine the
        output of your estimators for anything unexpected and possibly consider
        scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
   education |    .0275552     .0144813        .0130739        .0259509
      abroad |      .00158    -.0317851         .033365        .0384476
      tenure |    .0081197    -.0011723         .009292        .0056617
    sellside |    .0502659      .021647        .0286189        .0253902
     fortune |    .1885897     .0454133        .1431764        .1229956
    industry |    .0370292     .0038634        .0331658        .0354153
     politic |    .1356602    -.0126462        .1483064         .085765
       crash |     .190949     .0511981        .1397509        .0364961
         age |   -.0197778    -.0037122       -.0160656         .004262
      gender |    .0845968     .0050837        .0795131        .0445381
     balance |   -.1008372    -.0661371       -.0347001        .0202599
      growth |   -.1588681    -.1025591       -.0563089        .0232254
       asset |   -2.21e-07    -1.19e-07       -1.02e-07        5.83e-08
    turnover |   -.0129331    -.0112073       -.0017258        .0018426
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       43.80
                Prob>chi2 =      0.0000

.

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关键词：Hausman检验 hausman ausman 求助大神 Man unexpected computing anything possibly problems

固定效应

淮肆的酒徒 发表于 2016-9-28 10:51
跪求各位大神，下面是什么情况?这表示固定效应模型是合适的吗？

hausman fe

我也遇到这个问题，后来去掉一个变量，就没有hausman检验结果上面那行了，具体去掉哪个变量慢慢试

rictan 发表于 2016-9-28 13:02
固定效应

谢谢啊

黯殤 发表于 2016-9-29 13:36
我也遇到这个问题，后来去掉一个变量，就没有hausman检验结果上面那行了，具体去掉哪个变量慢慢试

谢谢啊 我调整了因变量 现在没有上面那行了

首先，豪斯曼检验如果模型中出现异方差就会使得检验无效！
其次，聚类稳健性标准差得出来的稳健性标准差是无法用豪斯曼检验的！
最后，提供豪斯曼检验的真实性stata代码：
quietly xtreg y x1 x2 x3 x4,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman y x1 x2 x3 x4
sort state
foreach x of varlist $yandxforhausman {
by state:egen mean`x'=mean(`x')
gen md`x'=`x'-mean`x'
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
  }
quietly xtreg redy redx1 redx2 redx3 redx4 mdx1 mdx2 mdx3 mdx4,vce(cluster state)
test mdx1 mdx2 mdx3 mdx4      

优雅的胖子 发表于 2016-10-1 16:17
首先，豪斯曼检验如果模型中出现异方差就会使得检验无效！
其次，聚类稳健性标准差得出来的稳健性标准差是 ...

谢谢大神啊