【求助】求助一个单位根检验的入门问题 [推广有奖]

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楼主

魅影大盗 发表于 2009-7-2 15:57:24 |AI写论文

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看到李子奈《计量经济学》书上第9章的时间序列
想请教一下关于单位根的问题。
疑惑：
单位根检验是针对随机游走过程X(t)=pX(t-1)+u(t)中，p是不是=1的。但是p=1是非平稳情况的一种特例，|p|<1才是序列平稳的充要条件呀？
问题：
是不是说几遍单位根检验结果 p不等于1，也不能证明序列是平稳的？