求教：计量经济学中的单位根检验为何是左侧检验而不是双侧检验？

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求教：计量经济学中的单位根检验为何是左侧检验而不是双侧检验？

本人初学计量，发现教课书上写的不明白，望高人指点。在此先谢过了。

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原假设H0：P=1；H1：P<1.具体地说，这里的线性形式包含了序列的三种形式的引力趋势线。
一种是,序列Xt在X=0这一水平线上的平稳性。也就是说,如果序列Xt的散点最终收敛于X=0这条水平趋势线,
则称序列Xt是纯粹平稳序列,此时,有一阶自回归过程:Xt=ρXt-1+ut,且备择假设H1:ρ<1成立(或者说原假设
H0:ρ=1被拒绝,下同);第二种情况是,Xt在X=α这一水平线上的平稳性。也就是说,如果序列Xt的散点最终收敛于
X=α这条水平趋势线,则称序列Xt是带漂移的平稳序列,此时,有带漂移的一阶自回归过程:Xt=α+ρXt-1+ut,
且备择假设H1:ρ<1成立;第三种情况是,Xt在Xt=α+βt这一趋势线上的平稳性。也就是说,如果序列Xt的散点最终收敛于Xt=α+βt这条趋势直线,则称序列Xt是带趋势的平稳序列,此时,有带趋势的一阶自回归过程:Xt=α+βt+
ρXt-1+ut,且备择假设H1:ρ<1成立。以上三种情况中只要有其中之一不存在单位根,或者可以在统计意义上拒绝H0:ρ=1的原假设,则称序列Xt是平稳的时间序列。

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-3 14:27
原假设H0：P=1；H1：P

咋不考虑p>1的情形的？

kdyang 发表于 2015-2-4 15:56
咋不考虑p>1的情形的？

因为当H1：P<1成立时，即同时拒绝了P=1（原假设H0）与P>1这两种情况。