科克伦—奥克特(CO)估计(Cochrane-Orcutt+(CO) Estimation)是什么_怎么用
科克伦—奥克特迭代法是通过逐次跌代去寻求更为满意的ρ的估计值,然后再采用广义差分法。具体来说,该方法是利用残差μi去估计未知的ρ。
差分法是一类克服序列相关性的有效方法,被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型,分为一阶差分法和广义差分法。
该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出,其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的(辅助)回归模型,判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系,进而判断是否存在异方差性。