布朗运动需要正态吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

布朗运动，要求要正态分布，我觉得很多股票应该是没有正态分布吧，包括收益率，即使有随机游走的，还是没有正态分布，但是是否真的需要正态分布我也想请教一下各位，因为好像Garch-Mmodel等还是Garch有一个模型也是需要正态分布，但是这也只是假设条件，我们有次做案例确实发现很难发现有正态分布的，不知各位是怎么看的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：布朗运动 garch-m GARCH model 正态分布 布朗 运动

还有有人知道布朗运动在SAS上怎么写吗？或者给个提示也好哦

如果股票价格服从几何布朗运动，那么股票价格的对数满足伊藤引理，可以建立log（s）的微分方程，再对方程做积分可以得出股价的对数正态模型，也就是股价服从对数正态分布~具体可以看看衍生金融产品定价的书

annynan 发表于 2009-7-3 01:42
如果股票价格服从几何布朗运动，那么股票价格的对数满足伊藤引理，可以建立log（s）的微分方程，再对方程做积分可以得出股价的对数正态模型，也就是股价服从对数正态分布~具体可以看看衍生金融产品定价的书

回答的真好, 人美心里更美!

楼上的回帖。。。。实在是N||||