请问如何控制国家、行业和年份的多个固定效应

本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效应，在此基础上，能否添加行业固定效应？还有部分文献是控制进口国，出口国和行业固定效应，但不清楚如何实现的。对于这种存在多个固定效应的模型，能否使用stata里的rehdfe命令？求大神解答！

wawatreedeng 发表于 2016-10-12 12:29
我试了reghdfe的命令，很简单直接添加各个固定效应，但总觉得这么简化处理有问题。另外，能否引入国家和行 ...

1. 我试了reghdfe的命令，很简单直接添加各个固定效应，但总觉得这么简化处理有问题，为什么你会觉得有问题？2. 另外，能否引入国家和行业的交互项，作为固定效应？，基本上或技术上都是可以的，但你应该说个理由（就你的例子）！

抱歉情急打错，是reghdfe命令，可以包含2组以上highly dimemtion fixed effect的命令。

wawatreedeng 发表于 2016-10-11 22:54
抱歉情急打错，是reghdfe命令，可以包含2组以上highly dimemtion fixed effect的命令。

看起来应该是可以用 reghdfe 来处理！所以你应该有进口国、出口国、行业和年份的代表变量，然后根据 reghdfe (help 一下）的语法去操作即可！

黃河泉 发表于 2016-10-12 07:33
看起来应该是可以用 reghdfe 来处理！所以你应该有进口国、出口国、行业和年份的代表变量，然后根据 regh ...

我试了reghdfe的命令，很简单直接添加各个固定效应，但总觉得这么简化处理有问题。另外，能否引入国家和行业的交互项，作为固定效应？（这样试了一下结果不错）但文献里只有对个体与时间交互项做固定效应，而对两个个体的交互项做固定效应的基本没有。

黃河泉 发表于 2016-10-11 22:45
1. 我试了reghdfe的命令，很简单直接添加各个固定效应，但总觉得这么简化处理有问题，为什么你会觉得有问 ...

谢啦！主要是固定三个以上效应的文献比较少，不敢做。用个体交互项做固定效应的更少，虽然做出了的结果比较好。所以不知该如何解释。

建议看看
面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等不随时点变化的因素的影响
https://bbs.pinggu.org/thread-6389014-1-1.html

或者，看41楼的回复
[面板数据求助] 面板数据固定效应怎么控制行业和地区？
https://bbs.pinggu.org/thread-4762056-5-1.html

黃河泉 发表于 2016-10-11 22:45
1. 我试了reghdfe的命令，很简单直接添加各个固定效应，但总觉得这么简化处理有问题，为什么你会觉得有问 ...

黄老师，我在做一个三维（国家-时间-行业）的面板数据，目前看别的文章有固定国家、行业、时间效应，但是我控制变量里面有两个虚拟变量（是否与中国签订FTA、是否为内陆国），用固定效应模型（xtreg，fe）这两个变量会被o掉，用reghdfe lnDVA lnTFI lnLAB lnGDP lnFDI lnDIS lntraiff FTA landlocked ,a( year industry_ country_ ) 也会被o掉且 数据做出来也不好，用reg lnDVA lnTFI lnLAB lnGDP lnFDI lnDIS lntraiff FTA landlocked i.year i.industry_ i.country_ ,r 显示：note: 30.country_ omitted because of collinearity
note: 41.country_ omitted because of collinearity  为什么会被o掉两个呢？现在很迷茫，老师能给点意见吗？是不是这两个变量考虑剔除 还是 固定效应需要相应的变化呢？

jys1229 发表于 2019-6-28 16:49
黄老师，我在做一个三维（国家-时间-行业）的面板数据，目前看别的文章有固定国家、行业、时间效应，但是 ...

我看不懂，反正被省略掉的大概就是由于共线性，是资料问题，你自己有资料应该去看看！

jys1229 发表于 2019-6-28 16:49
黄老师，我在做一个三维（国家-时间-行业）的面板数据，目前看别的文章有固定国家、行业、时间效应，但是 ...

我也有这样的问题，我认为，面板模型中加入虚拟变量是不可行的，我建议你再阅读你的参考文献，看看有人这样做过吗？可以相互交流