楼主: zzzz
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[问答] 不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？ [推广有奖]

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楼主
zzzz 发表于 2016-10-13 19:28:34 |AI写论文
20论坛币
不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？问题有点多，恳请大神指点。。。谢谢~~

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关键词：ECM模型 不同阶单整 同阶单整 VaR 怎么做 模型

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-10-14 09:49:57
协整要求的是同阶单整
如果变量不多 那么高阶单整差分一下用差分后同阶单整的做协整
如果变量多 阶数有比较多的差别 那么对于多变量的协整也有条件放宽一说
VAR还是平稳序列做 协整的考虑VEC模型
藤椅
人生若只如初见~ 发表于 2016-12-15 12:34:41
建议您看看这两个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-3147048-1-1.html
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