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[文献] 求Maximum likelihood estimation of the Heston stochastic volatility model using [推广有奖]

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weilinhy 发表于 2016-10-17 19:53:43 |AI写论文
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【作者(必填)】Francesca MarianiGraziella PacelliFrancesco Zirilli

【文题(必填)】Maximum likelihood estimation of the Heston stochastic volatility model using asset and option prices: an application of nonlinear filtering theory
【年份(必填)】2008

【全文链接或数据库名称(选填)】

Optimization Letters

March 2008, Volume 2, Issue 2, pp 177–222


http://link.springer.com/article/10.1007/s11590-007-0052-7





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As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

沙发
giresse 在职认证  发表于 2016-10-17 19:53:44
https://bbs.pinggu.org/thread-4805230-1-1.html 也是你求助的。
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giresse 在职认证  发表于 2016-10-17 19:58:39
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xiongjc 在职认证  发表于 2016-10-17 20:01:28
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weilinhy 发表于 2016-10-17 23:03:39
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giresse 在职认证  发表于 2016-10-18 07:58:15
weilinhy 发表于 2016-10-17 23:03
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snow_boy 发表于 2016-10-18 09:32:53
you are expert in finance field.
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weilinhy 发表于 2016-10-18 10:04:49
snow_boy 发表于 2016-10-18 09:32
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cmwei333 发表于 2016-10-18 23:14:24
weilinhy 发表于 2016-10-18 10:04
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