非稳定的VAR模型可以做方差分解吗？

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非稳定的VAR模型不可以做脉冲响应函数分析（张晓峒《eviews使用指南与案例》P116），但是非稳定的VAR模型可以做方差分解吗？

为什么？谢谢

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关键词：VAR模型 方差分解 AR模型 VaR eviews使用指南 方差 VaR 模型 分解

tonylew 发表于 2009-7-8 10:04
非稳定的VAR模型不可以做脉冲响应函数分析（张晓峒《eviews使用指南与案例》P116），但是非稳定的VAR模型可以做方差分解吗？

为什么？谢谢

我可以很负责的也很明确的告诉您，百分之两百确定，非稳定的VAR可以进行脉冲响应分析。
这是基於 Lutkepohl (大概是1992) 立论。

而且，VECM框架下，势在必行。

2# gemini69

对于上述问题貌似高铁梅的书中也提到“VAR模型如果不稳定，一些结论就是非有效的，比如脉冲响应函数等等”。还是疑惑不解
无意冒犯，请问能提供Lutkepohl的那篇文章吗？学生想研究研究，这样论文也有根据是吧。谢谢

有高手帮忙回答这个问题吗？谢谢

gemini69 发表于 2009-7-8 10:20

我可以很负责的也很明确的告诉您，百分之两百确定，非稳定的VAR可以进行脉冲响应分析。
这是基於 Lutkepohl (大概是1992) 立论。

而且，VECM框架下，势在必行。

请提供这篇文章，至少是题目和出处～

不少文献不稳定也做脉冲分析啊，你愿意做就做吧！

不稳定也是可以做的，脉冲和方差可以为因果一共一些支持,但脉冲和方差和因果关系没有太多直接的联系

我看的书上 写着 非稳定不可做脉冲和方差

中级计量经济学 孙敬水 上海财经大学出版社 P299

是啊，同问：究竟非稳定的VAR是否可以进行脉冲响应和方差分解。前提是这样做是有效的、是合理的、符合科学依据的。

越来越迷惑了