求助请问 hausman 检验的结果的一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在选择FE还是RE时，进行了HAUSMAN检验
结果如下。请问如何解释？尤其是蓝色部分。谢谢！
                 ---- Coefficients ----
                            |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                            |     fixed        random       Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
                    FD2 |    .4368926     .1993422        .2375505               .
           COMPE2 |     .003766    -.0014682        .0052342               .
  FD2_COMPE2 |   -.0008086    -.0004563       -.0003524               .
                 ubran |   -.0735343    -.0575737       -.0159606        .0205938
            dumm04 |    .2372146     .3822152       -.1450006               .
               pergdp |   -.0002374     -.000368        .0001307        .0000539
       pergdpsque |    9.54e-09     1.36e-08       -4.04e-09               .
              govsize |   -91.67143    -88.24138       -3.430048        21.42593
                hitrate |    .1989752     .0466744        .1523008               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =   -17.64    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：hausman ausman Man Aus SMA 检验 结果 hausman

1、这很可能标明模型设定有误，可尝试改变模型变量设定
2、如果认为设定无误，可用广义hausman检验（woodridge 2002,p290-191, panel hausman test）
程序如下（注意：将[idcode]\[depvarlist]\[varlist]根据自身模型数据修改，idcode指crosssection indicator）
local id [idcode]
local depvar [depvarlist]
local varlist [varlist]

iis `id'
xtreg `depvar' `varlist' , re

local i 0
foreach var of varlist `varlist' {
egen mymean`++i' = mean(`var') if e(sample), by(`id')
}
xtreg `depvar' `varlist' mymean1-mymean`i' , re

testparm mymean1-mymean`i'