期权价差套利的行权价设定问题

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期权套利策略中，比如牛市、熊市价差套利，有两个执行价，这两个执行价间有没有价格差的大小限制？比如，高的执行价不能比低的执行价高出百分之多少之类的。

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关键词：价差套利 大小限 有价格 有没有 牛市 熊市

没有限制。但是如果差的太多就没有意思了，等于你只买了低执行价的期权，因为高的严重价外。