模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性t统计量有什么用？请大神教教我！谢谢

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模型发现异方差之后，求出稳健性标准误和稳健性T统计量有什么用？模型的系数没有任何改变，模型还是异方差，有效性还是很差啊。请大神教教我！谢谢！

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关键词：T统计量 稳健性 异方差 标准误 统计量 模型 统计

建议您看看伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》这本书，里面介绍得非常详细。笼统地说，robust标准误就是不需要同方差假设去估计标准误，所以也就没有同方差假设的条件，而OLS做了同方差假设，如果不是同方差的，则会低估标准误。而robust只是计算系数的方差不同，估计系数的方法与OLS是一样的，所以系数同而标准差不同。

statax 发表于 2016-11-18 16:35
建议您看看伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》这本书，里面介绍得非常详细。笼统地说，robust标准误就 ...

前辈你好，我是看过那本书的，只是在这个地方不太懂。

请问一下前辈，稳健性标准误和稳健性t值得作用是重新估计系数的显著性吗？然后，是对于模型的异方差没有改善作用吗？

bichao_yin 发表于 2016-11-18 17:16
前辈你好，我是看过那本书的，只是在这个地方不太懂。

请问一下前辈，稳健性标准误和稳健性t值得作用是 ...

是的，只是重新估计标准差和显著性，不会修正导方差。也就是说稳健标准误只能判断是否需要处理异方差，如果稳健标准误和OLS标准误有较大差异，列如OLS通过了，但稳健通不过，则需要做加权或广义最小OLS。

statax 发表于 2016-11-21 10:34
是的，只是重新估计标准差和显著性，不会修正导方差。也就是说稳健标准误只能判断是否需要处理异方差，如 ...

谢谢前辈的耐心解答！我还有一个问题
遗漏的变量如果和解释变量都是无关的，会造成什么问题呢？

bichao_yin 发表于 2016-11-21 13:02
谢谢前辈的耐心解答！我还有一个问题
遗漏的变量如果和解释变量都是无关的，会造成什么问题呢？

你这个问题和异方差好象没有什么直接关系。一般如果解释变量之间是完全不相关（正交）的，那么多元回归与分别做一元回归的效果是一样的，证明见格林的《计量经济分析》，但一般这种情况很少见，你怎么能保证遗漏的那个变量和其他解释变量是无关的呢?

statax 发表于 2016-11-22 11:31
你这个问题和异方差好象没有什么直接关系。一般如果解释变量之间是完全不相关（正交）的，那么多元回归与 ...

恩恩，我只是好奇这种极端情况的结果。。。谢谢您！