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[文献] 求 Extracting model-free volatility from option prices: An examination of the VI [推广有奖]

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weilinhy 发表于 2016-11-19 09:16:51 |AI写论文
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【作者(必填)】Jiang G J, Tian Y S.

【文题(必填)】 Extracting model-free volatility from option prices: An examination of the VIX index

【年份(必填)】2007

【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Derivatives, 2007, 14(3).http://www.iijournals.com/doi/pdfplus/10.3905/jod.2007.681813



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关键词：Examination Extracting Volatility extract Acting Journal option 数据库

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giresse 在职认证  发表于 2016-11-19 09:16:52
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weilinhy 发表于 2016-11-19 09:36:17
谢谢giresse  好给力啊
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giresse 在职认证  发表于 2016-11-19 09:49:16
weilinhy 发表于 2016-11-19 09:36
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