长面板的豪斯曼检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助大神们，看了很多书，许多都是将的如何进行短面板数据分析，先豪斯曼再选固定时间随机，那么长面板呢？
长面板的分析顺序应该是怎么样子的呢？也是先豪斯曼再选择固定、时间、随机吗？
那么用STATA 12 的话应该如何操作呢？感觉很困惑~~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：豪斯曼检验 豪斯曼 面板数据分析 Stata 数据分析 豪斯曼

其实面板数据的操作步骤基本类似的 无非是平稳（协整）→确定随机固定→建模
假设因变量是y，自变量是a、b、c，豪斯曼检验的命令这么写：

qui xtreg y a b c,fe（qui就是quietly，让stata只运算但是不要输出fe的结果）

est store fe（储存fe的结果）

qui xtreg y a b c,re
est store re
hausman fe


然后stata就会算出来一个chi2值，然后给出一个Prob＞Chi2=?的结果，如果这个P值小于0.05，就用固定效应模型，如果P指比较大，就用随机效应模型。

胖胖小龟宝 发表于 2016-11-21 10:31
其实面板数据的操作步骤基本类似的 无非是平稳（协整）→确定随机固定→建模
假设因变量是y，自变量是a、b ...

所以长面板和短面板没有差别吗？那为什么我看到书里面直接对长面板进行面板校正标准误的检验了呢？
可能问题有点小白，麻烦啦~~

胖胖小龟宝 发表于 2016-11-21 10:31
其实面板数据的操作步骤基本类似的 无非是平稳（协整）→确定随机固定→建模
假设因变量是y，自变量是a、b ...

谢谢您的回答，很详细，我想和您确认一下。我的是长面板数据。
我首先对数据进行了差分处理，确定为平衡面板数据，然后在进行豪斯曼检验，确认了为固定效应。然后直接进行OLS，得到模型，再用PCSE来进行校正就可以了吗？

胖胖小龟宝 发表于 2016-11-21 10:31
其实面板数据的操作步骤基本类似的 无非是平稳（协整）→确定随机固定→建模
假设因变量是y，自变量是a、b ...

数据协整了，怎么做豪斯曼检验，用差分的数据还是原数据