面板数据多元回归问题请教

最近在用Eviews8做面板数据多元回归分析，计量小白，看了很多教程还是有很多不懂，希望有大神来指点。1、面板数据到底需不需要做单位根检验和协整检验，如果需要的话数据一阶差分后平稳，那么用来做协整分析的到底是一阶差分后的数据还是原数据？最后进入方程的应该是哪个数据啊？需要这个详细说明。因为看了好多文献，其实里面并没有这些过程的说明，如果数据一阶差分之后经济解释是什么啊？
2、相关分析需不需要做啊？
3、异方差如何检验，如果存在异方差要怎么处理？
4、回归模型该怎么选择，固定效应随机效应的区别是什么？
5、R方大于0.9这样的结果会不会有什么问题？

做协整的序列必须是非平衡的时间序列。按你的意思，应该是对原始数据做协整检验，看是否存在长期的均衡关系

R大于0.9可能出现伪回归。

R大于0.9可能出现伪回归。

1.如果长面板需要平稳或协整；低于15期的个人觉得也可不做。如果平稳不用协整，如果不平稳，在同阶单整的情况下用原序列做协整检验。之后建模也是原序列。
2.相关做不做看你分析的目的。如果是线性回归，相关分析需要做。若偏向于时序，一般更多考虑自相关问题。
3.异方差针对残差检验，回归方程建立后有残差项，可做WHITE检验来查看，若有异方差可以通过取对数、WLS的方法修正。
4.固定随机可以用豪斯曼检验来选择。
5.0.9的R方可以认为线性拟合很好，也可以认为存在伪回归，R方需要结合T检验一起看，单纯看R方没什么太大意义。

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-1 13:59
1.如果长面板需要平稳或协整；低于15期的个人觉得也可不做。如果平稳不用协整，如果不平稳，在同阶单整的情 ...

谢谢回复，我还想详细问一下异方差的操作，如何看结果，另外如果R方是0.5左右但是DW值是1.1多，DW值过小是不是依然存在自相关问题？