时间效应显著是否必须放入模型

一个模型，人均gdp=a1*投资+a2*人力资本+a3*研究支出+a4*人口增长+u。
比方说，用FE回归时解释变量研究支出为正；而在该模型基础上加入时间效应（1998年-2013年），联合F检验显著，且每一年时间效应显著，而研究支出变成负号。
这种情况应该怎么考虑，是否应该加入年的dummy。

不知你的时间维度和截面维度大小各是多少？如果T比N大，还应考虑面板单位根，看看各变量是否同阶单整。如果时间效应显著，应该加上。研究支出在加了时间项前为正，可能只是时间趋势一致造成的，而控制时间后，每年实质上是递减的，但GDP却是递增的，反向相关。

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