楼主: lan_xxr
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[学科前沿] 紧急求助!!ARCH model和stationary矛盾吗? [推广有奖]

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lan_xxr 发表于 2009-7-22 20:04:53 |AI写论文

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ARCH model是指model time-varying conditional variance的, 可不可以即stationary 又有ARCH effect?  多谢!!
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关键词:stationary station model ATION 紧急求助 矛盾

回帖推荐

mgymgy 发表于2楼  查看完整内容

时变的conditional variance和stationarity没有任何矛盾。

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沙发
mgymgy 发表于 2009-7-23 02:18:49
时变的conditional variance和stationarity没有任何矛盾。
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lan_xxr 发表于 2009-7-23 05:33:42
多谢了!!!!

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zfk 发表于 2009-8-4 23:27:03
当然可以了,不矛盾

报纸
v09huide 发表于 2010-3-19 00:35:40
恩~楼上说的很正确~

地板
aliehs 发表于 2011-2-3 20:25:51
这个arch effect 和 non-linearity...怎么直观的理解呀? 洗完懂得朋友解释一下~ 多谢!

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aliehs 发表于 2011-2-3 20:26:23
。。。希望。

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noahsywei 发表于 2011-2-4 11:12:02
stationarity代表會收斂,就像r(t)=a+br(t-1),b的絕對值必須小於1,若大於1表示不收斂,就non-stationarity了,而time-varying conditional variance表示variance會隨時間而改變,所以他跟stationarity是不衝突的
arch effect 似乎沒有non-linearity這樣的假設存在arch effect 的2個條件是必須是leptokurtic和volatility clustering
這2個檢定方法都很間單的,希望對你有幫助

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windlove 发表于 2011-2-4 11:57:54
ARCH models are not linear in the sense that they have nonzero terms on higher-order moving average coefficients in the Volterra expansion. Generalisation of  ARCH-type models are non-linear in the sense that the models are non-linear combination of model parameteres, such as EGARCH and NGARCH.

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