请教关于non-stationary的处理

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教一下大家如果用的几个自变量都不是stationary的，除了first difference还有什么方法比较可行呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：stationary station ATION ATI TIO difference 自变量

协整，误差修正模型

ywh19860616 发表于 2011-8-3 20:27
协整，误差修正模型

可是如果变量的趋向非常不一样呢？

分数阶差分~~

非稳定的情况处理，时间序列本质上也是好的信号，试试Hilbert——huang变换。看楼主要研究的问题。

zhoudasheng 发表于 2011-8-8 00:58
非稳定的情况处理，时间序列本质上也是好的信号，试试Hilbert——huang变换。看楼主要研究的问题。

我主要研究的是回报率的预测，自变量是一些经济学变量，但这些变量有的是不平稳的，您说的方法可以使用吗？我主要是转换了以后不知道该怎么解释变量的意思了，还能保留原来的经济学含义吗？
PS：平稳性是不是只影响OLS，对MLE不影响吧？

supershancky 发表于 2011-8-7 22:24
分数阶差分~~

能否具体说一下呢？

Will2011 发表于 2011-8-8 10:26
我主要研究的是回报率的预测，自变量是一些经济学变量，但这些变量有的是不平稳的，您说的方法可以使用吗 ...

我研究生的时候做过信号的研究，个人感觉在计量里面cointegration是最重要的东西。至于你说的问题，我觉得我提出的方法没有用。因为它只是算法，迭代过程所产生的每个 表达式都没有，理论研究还在进展中。

zhoudasheng 发表于 2011-8-9 00:40
我研究生的时候做过信号的研究，个人感觉在计量里面cointegration是最重要的东西。至于你说的问题，我觉得 ...

不管怎么说还是谢谢您