楼主: scottan123456
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[实际应用] 关于时间序列单位根检验的问题 [推广有奖]

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scottan123456 在职认证  发表于 2016-12-27 09:17:38 |AI写论文

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对于某个时间序列{x_t},通过时序图观察未能发现特别明显的趋势效应,现在对它进行单位根检验(ADF)。
我们发现,选择“不含趋势项,不含漂移项”,在滞后1-3阶ADF检验中,lag=1, lag=3都不平稳(检验p值大于0.05),
lag=2时平稳(p值小于0.05),能否说明该序列是“平稳”的?如果说它是平稳的,为什么lag=1, lag=3都不平稳?
说它是不平稳的,为什么lag=2时又平稳了?
好矛盾的问题,请哪位大侠帮我解释一下,谢谢!
提前祝各位朋友元旦节快乐!
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关键词:单位根检验 时间序列 ADF检验 lag ADF 朋友 矛盾

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2017-7-18 13:34:19
滞后期为2的时候 平稳

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