[问答] 求分析自相关偏自相关图结果，如何确定arma的p、q阶数及波动率的计算 [推广有奖]

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楼主

echo_abyss 发表于 2016-12-27 21:32:48 |AI写论文

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准备对收益率做GARCH模型，对价格序列取对数收益率后做了自相关偏自相关的图，但是看了好久资料也没搞懂怎么分析结果，除了p值小于0.5序列有相关性外，不知道如何分析并确定arma的p、q了，求大神帮忙看一下....如何根据拖尾和截尾确定阶数，之后是根据p、q通过arma做GARCH里的均值方程么？小白不太确定自己理解的对不对...跪谢 QQ图片20161227212549.png

自相关图
另根据这个相关性的结果是不是不可以直接对收益率去均值取平方直接估计GARCH了呢？用eviews尝试了一下，发现均值方程取r=aAR(4)+bMA(4)的时候p值和AIC最好，但是R方只有0.046，再继续用这个方程做均值方程估计GARCH是不是没意义啊...
我分别对上述两种情况都做了一下GARCH（1，1），发现直接用收益率去均值取平方的序列AIC会更小，如果直接用这个序列的话之后估计波动率arch项那个残差代什么数据呢？可以直接从eviews里获得一个明确的预计的波动率值嘛？还是需要手算？

QQ图片20161227234957.png