[文献] Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address [推广有奖]

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酱油哥哥 发表于 2017-1-2 17:40:36 |AI写论文

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【全文链接或数据库名称(选填)】Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address and a tribute to Hal WhiteE Ghysels - Journal of Financial Econometrics, 2014 - Oxford Univ Press
... I characterize a MIDAS quantile regression—where the conditional quantile pertains to multiple
horizon returns and the regressors are daily returns—as follows: <mml:math display="block"><
mml:mrow><mml:msub><mml:mi>q</mml:mi><mml:mrow><mml:mo>θ</mml:mo><mml ...
Cited by 2 Related articles All 5 versions Web of Science: 1 Cite Save

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关键词：presidential Residential conditional regression President Journal display returns 数据库 where

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沙发

cmwei333 发表于 2017-1-2 17:40:37

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