对美国市场的smart beta ETFs做了很详尽的实证,作者的观点是smart beta并不是最优的,特别是与作者的提出的被动指数相比较之后。
某些smart beta的分类表现除了统计显著的正的超额报酬,但是作者认为很大一部分原因是曝露在更大的beta之下。以上只是摘录作者的部分观点,更多详尽的观点请看文章。
楼主: 笨手空空
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[交易策略] how smart are smart beta |
硕士生 90%
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