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楼主: 笨手空空
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[交易策略] how smart are smart beta [推广有奖]

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笨手空空 学生认证  发表于 2017-1-15 20:56:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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2015年9月的一篇文章,作者Denys Glushkov。
对美国市场的smart beta ETFs做了很详尽的实证,作者的观点是smart beta并不是最优的,特别是与作者的提出的被动指数相比较之后。

某些smart beta的分类表现除了统计显著的正的超额报酬,但是作者认为很大一部分原因是曝露在更大的beta之下。以上只是摘录作者的部分观点,更多详尽的观点请看文章。
How_Smart_are_Smart_Beta_ETFŸ_Analysis_of_Relative_Performance_and_Factor.pdf (1.17 MB, 需要: 1 个论坛币)


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关键词:smart Mart beta ART SMA 美国 文章 统计

vtmc 发表于 2017-1-17 05:20:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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