[交易策略] how smart are smart beta [推广有奖]

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楼主

笨手空空

发表于 2017-1-15 20:56:35 |AI写论文

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2015年9月的一篇文章，作者Denys Glushkov。
对美国市场的smart beta ETFs做了很详尽的实证，作者的观点是smart beta并不是最优的，特别是与作者的提出的被动指数相比较之后。

某些smart beta的分类表现除了统计显著的正的超额报酬，但是作者认为很大一部分原因是曝露在更大的beta之下。以上只是摘录作者的部分观点，更多详尽的观点请看文章。