问一下，R怎么做实时即刻的数据处理？

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学R这么久，每次都是导入数据，然后建模或者算法，算出结果画图，然后结束。

现在思考，R要怎么做那种实时即刻的数据处理？

比如传感器每分钟生成的数据实时统计出结果...

就是有点想windows任务管理器里面看cpu占用率那样，或者股票k线那样，能够实时统计，指标图形不断变化。

R可以实现吗？

有没有比较典型的例子，或者大神说说思路...？

多谢大家。

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关键词：数据处理 怎么做 Windows Window 任务管理器 任务管理器 windows 传感器 统计

while(TRUE) {
    ...
}

“现在思考，R要怎么做那种实时即刻的数据处理？
比如传感器每分钟生成的数据实时统计出结果...
就是有点想windows任务管理器里面看cpu占用率那样，或者股票k线那样，能够实时统计，指标图形不断变化。”

-- 不合适的吧。 没有大而全的软件工具的。 R的强项在于统计建模，和MATLAB有相类的地方。

实时数据的，还是让python或者java来完成吧。

在对时效性要求特别强的场合还是用c或者c++（比如快一毫秒就能带来利润的场合），但简单的应用R是可以做到的。
下面是Wind资讯官方给的R语言的一个套期策略实现的例子：

1. if1code='IF1408.CFE'  #代码
   
2. if2code='IF1409.CFE'
   
3. gate1b=2;gate1c=1; gate2b=2;gate2c=1;
   
4. 
   
5. library(WindR)  #装载WindR
   
6. w.start(0,F);   #启动WindR
   
7. data<-w.tlogon('0000','0','w081263802','0000','cfe');#登录模拟交易
   
8. logonid=data$Data$LogonID; #得到登录ID
   
9. 
   
10. curpos=0;   #当前仓位状态
    
11. printcount=0;
    
12. while(TRUE)
    
13. {
    
14.                 wsqout<-w.wsq(paste(if1code,if2code,sep=','),"rt_bid1,rt_ask1")
    
15.     if(wsqout$ErrorCode!=0)
    
16.     {
    
17.         print(wsqout);
    
18.         Sys.sleep(1);
    
19.         next;
    
20.     }
    
21.                 data<-wsqout$Data;#取到的当前价格信息
    
22. 
    
23.     if(curpos==0){#没有持仓
    
24.                                 if(data$RT_BID1[1] - data$RT_ASK1[2]>gate1b){#以买价卖出if1，以卖价买入if2
    
25.                                           w.torder(c(if1code,if2code),c('short','buy'),c(data$RT_BID1[1], data$RT_ASK1[2]),c(1,1),logonid=logonid);
    
26.                                           curpos = 1;
    
27.                                           print(paste('开仓：short',if1code, 'at ', data$RT_BID1[1],', buy',if2code,'at', data$RT_ASK1[2]));
    
28.                     }
    
29.                                 if(data$RT_BID1[2] - data$RT_ASK1[1]>gate2b){#以买价卖出if2，以卖价买入if1
    
30.                                           w.torder(c(if2code,if1code),c('short','buy'),c(data$RT_BID1[2], data$RT_ASK1[1]),c(1,1),logonid=logonid);
    
31.                                           print(paste('开仓：short',if2code, 'at ', data$RT_BID1[2],', buy',if1code,'at', data$RT_ASK1[1]));
    
32.                                           curpos = -1;
    
33.                     }
    
34.                 }else if(curpos==1){#已经卖出if1，买入了if2，检查是不是要平仓
    
35.                                 if(data$RT_ASK1[1] - data$RT_BID1[2]<gate1c){#以卖价平空if1，以买价平多if2
    
36.                                                 w.torder(c(if1code,if2code),c('cover','sell'),c(data$RT_ASK1[1], data$RT_BID1[2]),c(1,1),logonid=logonid);
    
37.                                                 curpos= 0;
    
38.                                                 print(paste('平仓：cover',if1code, 'at ', data$RT_ASK1[1],', sell',if2code,'at', data$RT_BID1[2]));
    
39.                     }
    
40.     }else  if(curpos==-1){#已经卖出if2，买入了if1，检查是不是要平仓
    
41.                                 if(data$RT_ASK1[2] - data$RT_BID1[1]<gate2c){#以卖价平空if2，以买价平多if1
    
42.                                                 w.torder(c(if2code,if1code),c('cover','sell'),c(data$RT_ASK1[2], data$RT_BID1[1]),c(1,1),logonid=logonid);
    
43.                                                 curpos= 0;
    
44.                                                 print(paste('平仓：cover',if2code, 'at ', data$RT_ASK1[1],', sell',if1code,'at', data$RT_BID1[2]));
    
45.                     }
    
46.     }
    
47.     printcount = printcount+1;
    
48.                 if(printcount>80)
    
49.                 {
    
50.                         cat('\n');
    
51.                         cat(paste('price=[',data$RT_BID1[1],data$RT_BID1[2],data$RT_ASK1[1],data$RT_ASK1[2],']'));
    
52.                         printcount = 0;
    
53.                 }else cat('.');
    
54.     Sys.sleep(1);
    
55. }

复制代码

我想你想要了解的主要是：用while(TRUE) + Sys.sleep(1)来控制循环和节奏。