【求助！】再做不出来，老板要杀了我啊……帮帮忙把

用sas做好像更明白些。

群里高手如云啊。

2# quietchanging
很好！

quietchanging 发表于 2009-7-31 15:52
再比如说三个序列，两个I（2），一个I（1），它们若能构成一个I（0）的系统的话，就是二阶协整。

注意，根据高铁梅的《计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例》中关于协整的部分，这样的说法是不对的，因为协整变量必须具有相同的单整阶数。所以，两个I（2）可能存在构成协整关系，但两个I（2）与一个I（1）3个变量间，一定不可能存在协整关系。

所以，既然楼主检验出来有一个变量为二阶单整，而其他为一阶单整变量，则实际上它们之间是不存在协整的——不论软件作出来结果怎样。

处理方法上面的同学都讲过了，要么就是弱化平稳性检验的显著性要求，5%、10%都算平稳，要么就只能将二阶单整的序列差分至一阶单整后再协整——但要特别注意经济意义，如果这种差分后经济意义不明显，或者对你的论文而言经济意义不明显的话，就不能这样做。

强人太多了，学习中。。。。。。。。

有没有搞定?我是会点

不是吧，协整应该很好搞定的！

实在不行，就杀了他

受益匪浅！！！！！！

尚存疑问：针对三个序列，其中两个是一阶单整，一个是二阶单整（类似搂住的情况），这种情况下的协整似乎不能直接用程序作，需要编程吧？