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我在做一个多时间序列的因果分析，大部分都是一阶平稳的，有1个是2阶都不平稳的……是不是一定要t-检验比3个level，也就是1%，5%，10%都小才算平稳？
这样要做granger分析的话就必须先协整检验对吧，那么协整关系是必须存在于所有的变量之间吗？结果怎么看呢
另外附上协整分析出来的结果，帮我看看把，拜托各位大哥大姐啦


[em34]感激不进啊！！！眼泪都掉下来了……
再问一下，你们说的协整关系是如何判断的呢？我最后有12个时间序列，是金融分类里面的12个行业，要做的是一个行业对另一个行业股票价格的影响，要怎么分析才能比较全面呢？我是学数学的，对金融一点都不了解，实习的老板好严厉啊……

谢谢大家啊！！看来很多人有和我相同的问题呢^.^，我看很多人说要把二阶转化为一阶的再做协整，那么是所有的数据都要转呢？还是只有二阶平稳的转化，一阶平稳的不转化，这样所有的数据就都是1阶的了，但是这样数据会不会有点混乱啊。我的原数据是收盘价，因此一阶变成收益率，还是有实际的经济意义的。

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关键词：Granger Grange Level range Anger 求助 老板

不用三个level都满足的。1%对平稳性的要求最强，10% 对平稳性的要求相对较弱，用哪个level看你自己的需求了，如果要求比较宽松，满足10%level的就够了。通常来说对平稳性要求比较强的话，就会把三个level的检验都列着。

协整关系不是两两之间的，是你测的所有序列之间的关系，比如说有三个序列，都是I（1），如果它们能构成一个I（0）的系统，那么它们就是一阶协整；再比如说三个序列，两个I（2），一个I（1），它们若能构成一个I（0）的系统的话，就是二阶协整。
你的检验结果显示：在0.05的critical value下，拒绝没有协整关系的假设，接受存在一阶协整的假设。结论是，你测试的序列构成一阶协整。

希望回答了你的问题~~~

如果数据检验不理想的话，你就看在10%的显著性水平下也行的，做格兰杰因果关系前是要检验其是不是协整的，协整关系不一定要存在于各个变量之间，存在于你要检验因果关系的两个变量就可以了。从你的结果来看在5%显著水平下有一个协整关系，协整方程应该是:ARG=-0.4788DIG-0.2286MAU+ut
                                                                                                   (-14.687)    (-3.3275)
表明长期来看，DIG和MAU与ARG走势相反
选一个协整方程写就可以了。以上仅供参考！

quietchanging 发表于 2009-7-31 15:52
不用三个level都满足的。1%对平稳性的要求最强，10% 对平稳性的要求相对较弱，用哪个level看你自己的需求了，如果要求比较宽松，满足10%level的就够了。通常来说对平稳性要求比较强的话，就会把三个level的检验都列着。

协整关系不是两两之间的，是你测的所有序列之间的关系，比如说有三个序列，都是I（1），如果它们能构成一个I（0）的系统，那么它们就是一阶协整；再比如说三个序列，两个I（2），一个I（1），它们若能构成一个I（0）的系统的话，就是二阶协整。
你的检验结果显示：在0.05的critical value下，拒绝没有协整关系的假设，接受存在一阶协整的假设。结论是，你测试的序列构成一阶协整。

希望回答了你的问题~~~

感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢！
你们是怎么看出来一阶协整的呢？

silvertao 发表于 2009-7-31 15:53
如果数据检验不理想的话，你就看在10%的显著性水平下也行的，做格兰杰因果关系前是要检验其是不是协整的，协整关系不一定要存在于各个变量之间，存在于你要检验因果关系的两个变量就可以了。从你的结果来看在5%显著水平下有一个协整关系，协整方程应该是:ARG=-0.4788DIG-0.2286MAU+ut
                                                                                                   (-14.687)    (-3.3275)
表明长期来看，DIG和MAU与ARG走势相反
选一个协整方程写就可以了。以上仅供参考！

感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢！
你们是怎么看出来一阶协整的呢？
另外你的公式是怎么出来的？感谢~~

你看第一张图呀，Cointegration test里有三个原假设：第一个是none，假设“不存在协整”，测试得知prob小于critical value 0.05，表示这个假设被拒绝，第二个是at most 1，这个是假设“至少存在一阶协整”，测试得知prob大于critical value 0.05，于是接受这个假设，结论就是你检验的序列之间存在一阶协整啦：）
4# sunyu0719

quietchanging 发表于 2009-7-31 16:06
你看第一张图呀，Cointegration test里有三个原假设：第一个是none，假设“不存在协整”，测试得知prob小于critical value 0.05，表示这个假设被拒绝，第二个是at most 1，这个是假设“至少存在一阶协整”，测试得知prob大于critical value 0.05，于是接受这个假设，结论就是你检验的序列之间存在一阶协整啦：）
4# sunyu0719

那请问后面有一个完全类似的，只不过是MAX-EIGEN统计量，是不是要2个统计量都满足prob小于critical value，那如果一个是一阶协整，一个是二阶呢？
完全感谢啊~~

5# sunyu0719
方程就在第二个图片里面

存在一个问题就是你只有一个变量是2阶单整的，因此，在进行检验时，这个变量应该差分后再进行检验。否则,结果会有问题.

这两种检验方法通常来说检验结果是一致的，如果不一致你可以自行选择究竟去用哪个结论。根据经验，如果你的数据比较理想，两者会是一致的。 7# sunyu0719