动态面板模型xtdpdsys命令中，关于vce(robust)选项的疑问

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用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著，但是自相关检验是通过的；如果不添加vce（robust）选项，则大部分的系数都显著，而且自相关检验和SARGAN检验都通过。
这种情况应该怎么处理？应该试一下删除不显著的变量？或者设定某些变量为内生变量？还是有什么方法，可以使大部分的变量系数都显著。
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关键词：xtdpdsys robust 动态面板模型 xtdpd 面板模型 毕业论文 动态 模型 而且

擦，感觉应该是样本量的限制吧，一加robust结果简直是颠覆性的，娘的

醒目KKK 发表于 2017-1-25 16:54
用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著 ...

不加robust没意义

楼主，我也遇到了同样的问题，请问你后来是怎么解决的，谢谢！

楼主你好，请问你是怎么解决这个问题的呢？我也遇到了同样的问题。谢谢了

LZ后来是怎样解决的？

请问最后怎么解决呢 我也出现了相同的问题

zss0420 发表于 2018-4-17 17:57
请问最后怎么解决呢 我也出现了相同的问题

你解决了吗

guoxiangxing 发表于 2018-4-20 09:26
你解决了吗

不好意思我也还没有

您好，用系统GMM时内生变量是如何选择的呢？可以根据结果需要设置哪些变量为内生变量吗？还是需要通过什么检验？