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 | 苦逼 2018-3-30 15:23:44 |
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3论坛币
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求懂方差分解的朋友帮助解答,我建立了一个组合模型,为了看解释变量的贡献度,所有做了方差分解,结果如图。问题在于1.求解读方差分解的结。另外,模型拟合优度很高,方差分解的值很低,为什么呢
2.是否因为组合模型不适合进行方差分解?那是否有其他的方法分析解释变量的贡献度呢?
感谢!
| Coefficient Variance Decomposition | | | | Date: 02/02/17 Time: 19:51 | | | | | Sample: 2013M01 2016M11 | | | | | Included observations: 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eigenvalues | 0.073227 | 0.030428 | 0.020587 | 0.001122 | 0.000239 | | Condition | 0.003269 | 0.007866 | 0.011626 | 0.213242 | 1.000000 | | | | | | | | | | | | | | | | Variance Decomposition Proportions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Associated Eigenvalue | | Variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | LOG(X1) | 0.950226 | 0.024893 | 0.022608 | 4.22E-05 | 0.002231 | | LOG(X2) | 0.929563 | 0.063443 | 0.001637 | 2.94E-05 | 0.005328 | | AR(12) | 0.002282 | 0.325522 | 0.671931 | 0.000110 | 0.000155 | | MA(1) | 0.266579 | 0.604187 | 0.129230 | 3.04E-06 | 1.33E-06 | | SMA(12) | 0.014449 | 0.022995 | 0.032292 | 0.929956 | 0.000307 | | | | | | | | | Eigenvectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Associated Eigenvalue | | Variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | LOG(X1) | -0.731486 | 0.183664 | 0.212799 | -0.039377 | -0.619969 | | LOG(X2) | 0.584593 | -0.236920 | -0.046269 | -0.026557 | -0.774128 | | AR(12) | -0.026580 | 0.492461 | -0.860183 | 0.047134 | -0.120993 | | MA(1) | -0.349622 | -0.816523 | -0.459104 | -0.009543 | 0.013641 | | SMA(12) | -0.015397 | -0.030132 | 0.043412 | 0.997713 | -0.039228 | | | | | | | |
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