讨论一个var的题，感觉答案给错了

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大家讨论下，解释说一不对了，为什么还选二

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关键词：VaR 大家讨论

1肯定不对，因为1的描述本身就是错的，VaR假设损失没有序列相关性。问题问的是VaR的缺点，问的不是哪个选项是错的。
2是对的，选择时间窗口要和资产流动性相符，时间窗口选得太短，会低估流动性可能带来的损失。这是一个VaR可能的misuse

所以选B，答案没错，而且英文解释其实足够清楚明了。

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选B
同意二楼