[经验分享] 用EViews編寫多元GARCH程式碼分享 [推广有奖]

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楼主

yenfeng1

发表于 2017-2-6 23:08:44 |AI写论文

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前年被人逼得要用EViews编写多元GARCH程式教他，因为他只熟悉的计量软件是EViews。刚好我正好有陈灯塔老师应用经济计量学-EViews高级讲义，对我教人有很大的帮助。我建议网友想用EViews完成多元 GARCH模型应该去看陈老师的大作，"D.6 多元 GARCH"，页1038。程式码操作说明是"D.6.2 模型估计"，页1043。
事实上，也有叫座英文书有这方面的说明，操作过程不是用编程方法，而是用对话视窗方式完成，也就是说你想避开编程的麻烦，也是可以在 EViews完成。 Brooks的Introductory Econometrics for Finance第二版第441页 "8.29 Estimating multivariate GARCH models using EViews" 有详细的说明。只是有人看到英文就打退堂鼓。我希望网友尝试看一下，英文真的不难懂。这本书本站是找得到的。

最后分享一本对我也有帮助很大的书，Xekalaki, E.; Degiannakis, S. (2010) "ARCH Models for Financial Applications," Wiley: Hoboken, NJ, USA. 第11章，该书介绍了多个多元 GARCH 模型，也附上EViews程式码和 OXMetrics的G@RCH程式码。我附上 EViews程式码内容和 workfile档。

load chapter11_data.wf1
smpl @all
'______Diag-BEKK(1,1) with Student t distributed innovations____
system bekk
bekk.append ftse100ret = c(1)
bekk.append goldret = c(2)
bekk.append sp500ret = c(3)
bekk.append usukret = c(4)
bekk.arch(deriv=aa, tdist) @diagbekk c(indef) arch(1,diag) garch(1,diag)
'______Diag-VECH(1,1) with GJR-type asym effects and Student t innovations____
system vech
vech.append ftse100ret = c(1)
vech.append goldret = c(2)
vech.append sp500ret = c(3)
vech.append usukret = c(4)
vech.arch(deriv=aa, tdist) @diagvech c(indef) arch(1,diag) tarch(1,diag) garch(1,diag)
'______CCC-ARCH with GJR-type asym effects and Student t innovations____
system ccc
ccc.append ftse100ret = c(1)
ccc.append goldret = c(2)
ccc.append sp500ret = c(3)
ccc.append usukret = c(4)
ccc.arch(deriv=aa, tdist) @ccc c arch(1) tarch(1) garch(1)

save chapter11_data.output.wf1