求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用EG两步法做协整，具体是做我国货币市场利率与美元LIBOR之间的两变量协整检验。请教各位大虾：
1,回归方程的因变量和自变量的选择是否是任意的？
2、我用我国货币市场利率作因变量作了检验，选择残差项不存在截距和趋势，结果是平稳的。可是回归方程的可决系数很低，仅为0.01,这种协整关系成立吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：LIBOR EG两步法 市场利率 回归方程 货币市场 求助

怎么没有人帮忙解答呀？急呀。求哪位高手指点！

你做的这个方程可能是没意义的，做协整是为了避免伪回归，而你的可决系数那么小，你做的这个方程显然不好

是不是得先用格兰杰因果关系检验一下

谢谢两位的答复，很有启发。

个人觉得你要先有理论基础，如果没有理论基础，即使通过统计检验存在格兰杰因果关系，也不一定有意义

谢谢答复！