有谁可以告诉我Johansen协整检验中的最大特征值检验的原理是什么啊

如题，谢谢好心人

Johansen协整检验中最大特征值检验实际上是一个系列检验，H0:协整关系个数等于M，H1:协整关系个数等于M+1，检验统计量为(&#119879; − &#119901;) ln(1 − &#120582;&#119898;+1)，T为时间期数，p为VAR模型阶数，&#120582;&#119898;+1为某矩阵特征根（这里不做展开），不断增加m的个数，直到统计量落在无法拒绝原假设区域内，其实由于&#120582;&#119898;+1>0（某矩阵正定）且&#120582;&#119898;+1<1（ln内的值要大于0），即寻找到&#120582;&#119898;+1的最大值，使得检验统计量最小，进而无法拒绝原假设，因此这个检验叫最大特征值检验。