楼主: mike2121
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[资料] Johansen协整检验和ols结果不一致的问题 [推广有奖]

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mike2121 发表于 2012-3-3 09:49:22 |AI写论文

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有一个问题一直不是很清楚,多个变量之间的协整关系应该用Johansen协整检验,这样会得到一个标准化的协整方程(前提这几个变量都是同阶单整的)。但是如果把几个变量直接ols回归的话,会得到和协整方程不一致的结果。请问,到底哪一个结果是表明了这几个变量之间的关系?请高手说一下两者的区别
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关键词:johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen

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hexiaobo110 发表于 2012-3-5 23:36:55
个人理解是这样的,Johansen协整检验是检验多变量之间有没有协整关系,有几个协整关系,得出的协整向量满足使多变量的线性组合是平稳序列。而OLS只是使系统方差最小化的一个系数向量,但是这个系数向量不一定是协整向量,因此不一定能满足残差的平稳性要求。
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tracy5967 发表于 2012-3-22 15:50:52
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