楼主: ouyangli
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[问答] 求助，ADF检验、Johansen协整检验 [推广有奖]

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ouyangli 发表于 2010-5-31 00:33:01 |AI写论文

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做ADF检验单方程根时，是否变量必须是一阶差分的才可以，二阶差分才通过检验可以吗？那二阶差分后可以继续进行Johansen协整检验？本人菜鸟一名，看有关书籍上都是说的要一阶单整才可以，但我做的数据都是二阶单整
      同时问问，若变量中一个满足一阶单整，其余的却满足二阶单整，能够进行Johansen协整检验吗？
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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen EVIEWS 求助 检验 ADF 协整检验

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kemufei 发表于6楼  查看完整内容

其实二阶单整理论上是可以做协整的，但是一般不去这么做，你可以看看那别人的论文，很少用二阶单整来分析经济含义。另外不同阶单整无法做协整

本帖被以下文库推荐
沙发
taoge31 发表于 2010-5-31 01:11:20
晕死，好好把书看一遍。这样问没用，你写的那个实证做出结果，八成也解释不出来。
藤椅
yangbo223 发表于 2010-5-31 01:14:51
二阶差分可以
板凳
Songyang63 发表于 2010-5-31 02:02:11
如果已無單根
則表示數列已穩定
則無需進行協整檢驗
後者是給有單根(即非穩態)數列用的
报纸
chinachao 发表于 2010-5-31 14:51:22
同是菜鸟，为楼主顶一下
地板
kemufei 发表于 2010-5-31 21:27:40
其实二阶单整理论上是可以做协整的，但是一般不去这么做，你可以看看那别人的论文，很少用二阶单整来分析经济含义。另外不同阶单整无法做协整
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人贵坚持，善于总结。

7楼
ouyangli 发表于 2010-6-1 01:27:08
不同阶单整，那怎样才能继续分析下去呢？我做的是VAR模型 6# kemufei

8楼
kemufei 发表于 2010-6-2 21:16:23
不同阶单整就无法做下去，只能从变量和模型本身找问题
人贵坚持，善于总结。

9楼
ouyangli 发表于 2010-6-4 10:44:21
哦，这样啊。那谢谢了！ 8# kemufei

10楼
lauravictory 发表于 2010-6-4 13:48:50
Songyang63和kemufei 是大师！
超人不是没有眼泪,只是他的使命感让他不能在人前流泪.

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