[求助]怎样用monte calro simulation去针对某个test的power做研究？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

比如我们用monte carlo对检测异方差（heteroskedaticity)的GQ test 和BP test的power做研究，一个test的power（即 1-Type II error）是怎样可以用monte carlo检测出来的呢？

请高人指点，谢谢啦！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Simulation ulation ATION Power mont Monte test Simulation Power calro

同问！希望有人指教！

有没有高手介绍一些关于monte carlo的著作啊？再次感谢

这个问题是这样得！ 首先你给模型参数一个确定一个真实值，对于异方差的权参数让它在改变，逐渐加大。然后随机产生一组数据，然后根据这组数据得到检验统计量。重复这样的过程1000次或者5000次，在一定的分位点下记录统计量检验异方差成功或者失败的次数，用成功的次数除以1000就是检验统计量的功效，或者是power. 具体你可参看我的一篇将要发表在《《数学进展》》的一篇论文，需要的话站内发信给我即可！然后告诉我你的邮箱，我发给你。

如果可以的话，想拜读一下大作。xuqtl@hotmail.com

我有关于检验ADFpower 的Monte Carlo Simulation. 是我参照EViews编的code。不知道LZ感不感兴趣。

As long as you understand the definition of "The Power of the test ", you should be able to do that.

如果可以的话，想拜读一下大作。nazikhan@yahoo.com