Non-parametric local volatility formula for interest rate swaptions

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【作者(必填)】Gatarek, Jabłecki and Qu
【文题(必填)】Non-parametric local volatility formula for interest rate swaptions
【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.net/derivatives/ ... rmula-interest-rate

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关键词：Volatility Parametric interest SWAPTION Formula interest 数据库 local