[文献] Time-Varing Parameter VAR Model with Stochastic Volatility [推广有奖]

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楼主

shanxianmin2011 发表于 2017-2-19 13:39:56 |AI写论文

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【作者(必填)】
Raphael Franck, Noel D. Johnson
【文题(必填)】
Time-Varing Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications.
【年份(必填)】
2011
【全文链接或数据库名称(选填)】Monetary and Economic Studies 11, 107-134.