如何用STATA求【股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误】

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模型中要用股票残差波动性来衡量信息不对称（股票残差波动性—股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误，其中选择上证综合指数周回报率为市场基准表现），请问下大家，这用STATA怎么处理啊？是不是要用滚动回归，具体怎么操作的呢？谢谢啦！[handshake]

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关键词：Stata tata 模型拟合 拟合值 标准误 股票回报率 残差 标准误 STATA

连我算是半个财务人都看不太懂你的问题，就很难帮上你的忙！回归模型是啥？有无 example  资料可以试试？你要的结果长成么样子？

黃河泉 发表于 2017-2-24 09:01
连我算是半个财务人都看不太懂你的问题，就很难帮上你的忙！回归模型是啥？有无 example  资料可以试试？你 ...

就是怎么用stata求股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误，结果应该是每个股票每年对应一个标准误吧。我下载了周收益率，求出了残差，不知道怎么求标准误。

nicole900525 发表于 2017-2-25 13:14
就是怎么用stata求股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误，结果应该是每个股票每年对应一个标 ...

不好意思，我还真的看不懂！

黃河泉 发表于 2017-2-25 17:17
不好意思，我还真的看不懂！

没事，同样十分感谢！[handshake]

nicole900525 发表于 2017-2-20 09:53
模型中要用股票残差波动性来衡量信息不对称（股票残差波动性—股票周回报率与市场模型拟合值残差的标准误， ...

请问楼主知道怎么做了吗？我最近也在做这个，搞了好久也没懂。