[英文文献] 具有长期依赖关系的动态多因素模型 [推广有奖]

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黑格尔哲学296 发表于 2004-12-5 03:25:39 |AI写论文

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英文文献：具有长期依赖关系的动态多因素模型
英文文献作者：Yunus Emre Ergemen,Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero
英文文献摘要：
提出了一个包含平稳和非平稳全局和区域因素的动态多层次因素模型。在该模型中，全球和区域共同因素的持久性以及创新允许研究分数协整关系。采用典型相关分析和序列最小二乘算法，分两步对全局和区域公因数进行估计。讨论了全球和区域因素数量的选择。通过蒙特卡罗模拟研究了该方法的小样本性质。然后将该方法应用于Nord Pool电力市场，分析电网内不同区域间的价格波动。我们发现全局因子可以解释为电网的系统价格以及价格与全局因子之间的分数协整关系。