求助:GARCH模型显著性分析

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各位专业人士：
         我在对股票回报率进行AR(1)建模后，得到的是参数都是显著的。
然后我就进行GARCH(1,1) 建模了，但是此时得到的均值方程的r(-1)的参数就是不显著的了。
为什么会有这种情况？应该如何处理？多谢指教。
AR(1) 的模型估计：
Variable     Coefficient     Std.Error     t-statistics   Prob.
R(-1)           -0.123006     0.044448    -2.767426    0.0059

GARCH(1,1)的模型估计：
Variable     Coefficient      Std.Error    t-statistics    Prob.
R(-1)           -0.078628      0.054314    -1.447658    0.1477

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 求助 GARCH 模型

你的AR模型中有没有检查残差序列是否存在自相关，如果存在自相关才能用这个模型建模。

2# changling2010
我对ar(1)的残差做了自回归检验,发现确实不存在自相关关系,那应该怎么处理呢
我应该建立GARCH模型呢

3# 176065609
如果AR模型的残差不存在自相关而且模型的各个检验都显著为什么不用AR模型呢？AR-GARCH模型是在AR模型的残差存在自相关的基础建立的以便充分提取残差的信息，AR模型残差不存在自相关那么就没必要再建立这个模型，画蛇添足！