真心真心请求帮助，搜了很久找不到怎么办，我做非平衡面板数据检验 为什么出现多重共

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T0 T1我查了各家银行上市的时间，然后标出了 0 1，用xtreg Y LIQUIDITY T0 T1 LEVER,fe T1 T0被omitted了，应该怎么设置这个变量啊，本来想做2007-2015的面板数据，因为杠杆率好多找不到，只能找到2012之后的，之前找的特别少，所以想做2010-2015的非平衡面板数据， 怎么做单位根检验呢，llc没有办法用，应该用哪几种方法呢？
需要确定滞后项吗？AIC什么的不太懂
可以具体点解释吗，我是个完全的新手，help看不太懂，诚恳希望得到帮助。



我把T0 T1去掉后得到的回归结果是下面，Pro>F是什么意思呢，杠杆率显著，流动性不显著吗。我论文交的比较急，可能问题比较简单，希望不要嫌弃。
xtreg Y LIQUIDITY  LEVER,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        74
Group variable: id                              Number of groups   =        17

R-sq:  within  = 0.1300                         Obs per group: min =         2
       between = 0.2683                                        avg =       4.4
       overall = 0.1552                                        max =         9

                                                F(2,55)            =      4.11
corr(u_i, Xb)  = 0.1559                         Prob > F           =    0.0217

------------------------------------------------------------------------------
           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------

   LIQUIDITY |   .0007398   .0184977     0.04   0.968    -.0363305    .0378101
       LEVER |   .3948951   .1416582     2.79   0.007     .1110056    .6787845
       _cons |   10.22919   .9632641    10.62   0.000     8.298769    12.15962
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .95411971
     sigma_e |  .78445202
         rho |  .59666961   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(16, 55) =     6.48              Prob > F = 0.0000

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关键词：非平衡面板数据 面板数据检验 非平衡面板 面板数据 请求帮助 平衡 传奇

行杠杆率、 流动性和经营绩效之间的关系， 因
此， 根据面板数据模型的基本形式建立以下模
型来进行分析：
ROE it =α 0 +β 1 LENER it +β 2 LIQUIDITY it +β 3 T1+
β 4 T2+α * i +μ it （ 2 ）
ROE it =α 0 +β 1 LENER it +β 2 LIQUIDITY it +α * i +μ it
（ 3 ）
在公式 （ 2 ） 和 （ 3 ） 中， i=1,2,3 ， … 16 ，
为横截面的个数， 代表 16 家上市商业银行； t=
1,2,3 ， … 8 ， 表示时间序列； ROE it 为第 i 家商
业银行在第 t 期的股东回报率； LENER it 为第 i
家商业银行在第 t 期的杠杆率； LIQUIDITY it 为
第 i 家商业银行在第 t 期的流动性； μ it 为随机
扰动项。
此外， 在公式 （ 2 ） 中， T1 和 T2 分别为商
业银行在 A 股和 H 股上市时间的控制变量， 选
择上市时间为控制变量是因为商业银行上市之
后， 一般资本会得到有效补充， 杠杆率会有相
应提升。 当 T1=0 时， 表示第 t 期该商业银行尚
未在 A 股上市， 当 T1=1 时， 表示第 t 期该商业
银行已在 A 股上市。 同理， 当 T2=0 时， 表示
第 t 期该商业银行尚未在 H 股上市， 当 T2=1 时
表示第 t 期该商业银行已在 H 股上市。
公式 （ 2 ） 和 （ 3 ） 均为个体固定效应模型

不好意思少发模型了！