股价同步性数据-手动计算附具体公式/定义说明2003-2015

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A股市场上市公司2003-2015年股价同步性数据，使用stata计算，具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析》一文，利用股价收益率（firm i in year t stock week return）回归到市场综合收益率（value-weighted）和行业收益率（value-weighted return omit firm i in year t）的R方经log处理后！完全复制管理世界一文做法！
由于数据量很大，跑stata跑了一晚上大概四五个小时，加上前期模型研究和命令编写、初始数据收集和最终整理，也是付出不少劳动，收取一定辛苦费！ 股价同步性03-15.xls (1021 KB, 需要: RMB 15 元)

2017-3-8 11:07:17 上传

共计2200多条数据
需要: RMB 15 元  [购买]

股票代码  年份        同步性

1	2003	1.453213
1	2004	0.77316
1	2005	0.559624
1	2006	-1.42421
1	2007	-0.30286
1	2008	1.357877
1	2009	1.183692
1	2010	1.0572
1	2011	0.637572
1	2012	1.258093
1	2013	0.856857
1	2014	1.44195
1	2015	1.17033

补充内容 (2019-9-17 09:06):
更新至2018
https://bbs.pinggu.org/thread-7182835-1-1.html

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关键词：数据分析和处理 提供数据服务

你好…………我也在算这个…………不过我不太明白你算每年的股价同步性干嘛呀？   我明白你付出了很多劳动，我也愿意出钱…………但是我想要的是05-16年数据算出来的一个股价同步性  不知道可不可以把整理好的数据也给我呢  我自己再跑一次stata  我现在数据才整理了15.16……

额不是 我光想我自己的了  我知道经典论文里是每年回归出股价同步性……  但是我想试试以更长的时间做回归

艾烟 发表于 2017-3-9 19:47
额不是 我光想我自己的了  我知道经典论文里是每年回归出股价同步性……  但是我想试试以更长的时间做回归

长期的并没有意义，因为波动太大，很难看出是否和市场、行业高度相关

半岩有洞顶有池1 发表于 2017-3-9 20:10
长期的并没有意义，因为波动太大，很难看出是否和市场、行业高度相关

是哦  ……  谢谢呢  那可以交易你的数据吗   因为有见过不同的求同步性的模型  还想试试别的= =   主要是难在整理嘛

艾烟 发表于 2017-3-9 21:42
是哦  ……  谢谢呢  那可以交易你的数据吗   因为有见过不同的求同步性的模型  还想试试别的= =    ...

根据自己需求吧，哈哈

模型和算法，论坛和文献中都有，大家可以自行对照

正在研究这个问题，学习了！！
还想请教一下，个股周收益率的数据是在哪里下载呢？

lzy0328 发表于 2017-3-16 21:07
正在研究这个问题，学习了！！
还想请教一下，个股周收益率的数据是在哪里下载呢？

你好，感谢你的支持！
个股周收益率和综合市场收益率都是csmar下的！

利用的周数据，请注意哈