A股市场上市公司2003-2015年股价同步性数据,使用stata计算,具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析》一文,利用股价收益率(firm i in year t stock week return)回归到市场综合收益率(value-weighted)和行业收益率(value-weighted return omit firm i in year t)的R方经log处理后!完全复制管理世界一文做法!
由于数据量很大,跑stata跑了一晚上大概四五个小时,加上前期模型研究和命令编写、初始数据收集和最终整理,也是付出不少劳动,收取一定辛苦费!
1 | 2003 | 1.453213 |
1 | 2004 | 0.77316 |
1 | 2005 | 0.559624 |
1 | 2006 | -1.42421 |
1 | 2007 | -0.30286 |
1 | 2008 | 1.357877 |
1 | 2009 | 1.183692 |
1 | 2010 | 1.0572 |
1 | 2011 | 0.637572 |
1 | 2012 | 1.258093 |
1 | 2013 | 0.856857 |
1 | 2014 | 1.44195 |
1 | 2015 | 1.17033 |
补充内容 (2019-9-17 09:06):
更新至2018
https://bbs.pinggu.org/thread-7182835-1-1.html